|
| |
|
|
Zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů.
Hofmanová, Aneta ; Jonášek, Martin (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi zajištění úrokového rizika prostřednictvím finančních derivátů. Teoretická část charakterizuje finanční deriváty, jejich členění a popis jednotlivých druhů derivátů. V analytické části je sledován vývoj úrokových sazeb v České republice, dále je rozebrána nabídka českých bank a jejich následná komparace. V poslední části práce je navrhnuto doporučení podnikovému managementu.
|
|
|
Využití finančních derivátů v podnikové praxi
Podhorná, Hana ; Kotík, Věroslav (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je eliminace devizového rizika v dané firmě formou využití finančních derivátů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku devizového rizika, včetně popisu hlavních produktů a postupů, které umožňují efektivní řízení těchto rizik. V praktické části je analyzován problém kurzových ztrát a vyhodnocena devizová pozice firmy. Autor se zde pokusil o vytvoření vhodných návrhů možností zajištění. V závěru práce jsou uvedeny přínosy, které vyplynuly ze získaných výsledků daného návrhu.
|
|
| |
|
|
Eliminace kurzového rizika pro exportně orientovaný podnik
Pěček, Jan ; Trčka, Radek (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na eliminování kurzového rizika a možné způsoby jeho zajištění s ohledem na aktuální situaci v České republice a šířící se ekonomické krizi v roce 2009. Je v ní obsažen přehled možných finančních derivátů a způsob jejich nastavení pro exportně zaměřenou firmu. Součástí práce je i nastínění otázky, nakolik by se situace změnila v případě zavedení eura.
|
|
|
Finanční deriváty v praxi
Dalekorejová, Petra ; Sedlák, Petr (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Finanční deriváty v praxi“ je analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část se věnuje obecné charakteristice derivátů. Prostřední část se věnuje popisu konkrétních druhů derivátů a jejich rozdělení na úrokové a měnové. Poslední, praktická část, se věnuje využití derivátů k zajištění úrokového a měnového rizika na konkrétních příkladech společností a nabídce zajištění na českém finančním trhu.
|
|
|
Nástroje finančního trhu - cenné papíry
Skořepa, Pavel ; Novotný, Štěpán (oponent) ; Meluzín, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o nástrojích finančního trhu. Čtenáři je nejdříve ukázáno z čeho je finanční trh tvořen, jak funguje, jaké mají cenné papíry charakteristické vlastnosti, proč se používají, jaké výhody a rizika v sobě skrývají. Konkrétně se zaměříme na oblast podílových fondů, jako součást kolektivního investování. Pomocí investičního dotazníků je proveden výzkum jakou investiční strategii běžní občané nejvíce preferují. K této strategii pomocí programu GRANT navrhneme optimální finanční portfolio. Využijeme také vlastnosti fuzzy logiky a ukážeme investorovi jak si může podle svých požadavků vybírat do portfolia vhodné investiční nástroje.
|
|
|
Právní regulace obchodování s finančními deriváty
Freibergová, Tereza ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá finančními deriváty. Hlavním cílem této práce je analyzovat právní úpravu finančních derivátů a představit jejich základní definici, obecné charakteristiky nebo užití finančních derivátů. Dále práce popisuje vývoj dohledu a regulace před a po globální finanční krizi. Diplomová práce je rozčleněna na tři kapitoly. První kapitola se zabývá definicí finančních derivátů, jejich historickým vývojem. Druhá kapitola je věnována stručnému popisu a vysvětlení důležitých typů finančních derivátů jako jsou forwardy, futures, swapy, opce a kreditní deriváty. Závěrečná kapitola se zabývá otázkou dohledu a regulace finančních derivátů založenou na americkém a evropském právu. V reakci na dopady a příčiny globální finanční krize se regulace zvýšila. Byly zavedeny nové regulatorní předpisy, které vyžadují např. větší transparentnost OTC derivátů nebo jejich vypořádání prostřednictvím centrální protistrany. Klíčová slova: finanční deriváty, forwardy, futures, swapy, opce, regulace
|
|
|
Kurzové rozdíly - účetní a finanční pohled
PAVLOVCOVÁ, Ester
Bakalářská práce se zabývá kurzovými rozdíly z účetního a finančního hlediska. Cílem práce je v teoretické části popsat možné účetní metodiky vztahující se ke kurzovým rozdílům a jejich dopad na ekonomické ukazatele. Zjištěné informace jsou aplikovány na vybranou společnost. Teoretická část se zabývá definicí kurzových rozdílů, jejich vznikem, druhy a účtováním. Společnosti mají dle legislativy povinnost vést účetnictví v české měně. Pro převod z cizí měny na českou měnu si mohou společnosti vybrat mezi denním a pevným kurzem. V praktické části je představena vybraná společnost, která je následně analyzována v letech 2019 - 2021. Dále se práce zabývá modelovým vypracováním výnosů a závazků společnosti za použití denního, pevného měsíčního, pevného čtvrtletního a pevného ročního kurzu. Následuje analýza vhodného použití jednotlivých druhů kurzů dle úhrad splatných pohledávek a závazků v jednotlivých letech. Čtvrtá část se věnuje zajištění proti kurzovému riziku prostřednictvím průměrného měnového forwardu. Poté je popsáno potenciální využití funkční měny pro vedení účetnictví. Závěrečná část práce se věnuje vytvoření vnitropodnikové směrnice pro správné stanovení a účtování kurzových rozdílů. V závěru jsou představeny návrhy a doporučení ke snížení kurzového rizika.
|
|
|
Řízení měnového rizika prostřednictvím finančních derivátů
JANDOVÁ, Barbora
Diplomová práce se zabývá analýzou měnových rizik, které vyplývají z podnikatelské činnosti a využití finančních derivátů při zajištění proti těmto rizikům. V teoretické části jsou definovány základní pojmy pro pochopení této práce. V tomto segmentu je také popsán koncept rizika a jeho klasifikace a také metody řízení rizik. Součástí jsou také informace o jednotlivých finančních derivátech a jejich členění. Autor v této sekci také informuje o forwardech, futures, swapech a opcích. Poslední kapitola teoretické části je věnována motivaci společnosti obchodovat finanční deriváty. V praktické části jsou využity teoretické poznatky z předchozí kapitoly. V úvodu této části autor představuje společnost a aplikuje na ní modelový příklad. Nejprve je simulován budoucí vývoj kurzu CZK/EUR podle metody Monte Carlo. Následně jsou vybrané finanční deriváty oceněny a jsou určeny efekty, které plynou ze zajištění pomocí těchto finančních nástrojů. V závěru kapitoly jsou porovnány jednotlivé zajišťovací strategie podle stanovených kritérií. V závěru jsou zhodnoceny jednotlivé strategie a je uvedeno doporučení nejvýhodnější zajišťovací strategie pro danou společnost.
|
host ::
RSS.